Объемы

В мире существует множество торговых систем и стратегий.Кто-то предпочитает технический анализ, кто-то фундаментальный анализ рынка.

Но в реальности, движение цены на какой-либо инструмент, к примеру, акции или фьючерсы, определяет объем.

Объем - количество акций или контрактов купленных или проданных за определенный период времени по определенной цене. Объем нас интересует больше всего, так как именно этот показатель говорит о фиксированной заинтересованности рынка относительно каких-то цен или ценовых диапазонов.

Непосредственно суть рынка всем понятна- это спрос и предложение. Иными словами покупка того или иного инструмента, или продажа.Следовательно имеется цена, на которой наторговано наибольшее количество, к примеру, контрактов (Рассмотрим фьючерсы на индекс s&p e-mini). Значит рынок проявляет повышенный интерес к этой цене, так как по этой цене было совершено наибольшее кол-во сделок крупным объемом.Это как раз те цены, которые задают направление рынка.Представьте что у нас есть цена, назовём её ценой «А», на которой наторговано 30000 контрактов s&p-mini за определенный период времени, например 1 час.

В данном случае, денежный оборот рынка за 1 час на цене «А» составил:
3500 (ср. маржа) * 30000=105 000 000 $. Несомненно, это объем который в любом случае влияет на рынок.

Следовательно, логика должна быть такой: если рынок уходит под цену «А», то рынок находится в зоне продаж. Если наоборот, выходит выше этой цены- зона покупок. Конечно же есть множество ньюансов торговли по объемам.
Ещё один важный момент:

Внутридневные объемы формируют недельные, недельные формируют месячные, месячные в свою очередь формируют максимальный объем контракта, который является самым важным и максимальным объемом ввиду того что контракт торгуется определенный период времени.

Рейтинг объемов по мере важности:1. Объем контракта(максимально возможный из объемов s&p, охватывающий весь период торгов с момента появления на нем первого лота). 2. Объем недели(текущей и предыдущих). 3. Объем дня(текущего или прошлых). 4. Объем часа(получаса, 15 минут, 5 минут и тд. в порядке убывания). Все эти параметры в совокупности определяют будущее и текущее поведение рынка в ценовом пространстве. Помните цена ходит от объема к объему.
Наиболее серьезные движения рынка происходят после накопления определенного объема на одной цене.

Техничность рынка, важность объемов.
Важность крупных объемов: дневных, недельных, контракта всегда подтверждается рынком касанием в объем. Что такое касание в объем?

Ньюансы торговли интрадей
Основное правило: Сделки внутри дня не должны противоречить крупным дневным, недельным объемам и объему контракта.

1.После сильного “движения” на рынке, подождать час минимум:

Как это работает? Довольно часто можно наблюдать резкие спекулятивные движения на рынке, в виде сильного роста, либо сильного падения, за короткий промежуток времени.
Во-первых. В таких движениях размещаться в рынке крайне не желательно. Во-вторых, основная цель-это площадка с крупным объемом, которая формируется временем (час-два).
Отсюда правило: после сильного движения-подождать относительно ровного часа с крупным объемом.

2. Основным индикатором направления рынка, будет являться 9-й час, с крупным обьемом.
Этот момент также не маловажен. Почему?
Потому что чаще всего именно объем 9-го часа является определяющим ценовым уровнем, на 2-3 часа.

Также к Вашему вниманию свойства торговли в течение контракта:
а) Первые 2 месяца торговли контракта идут лучше всего: системные сделки происходят практически ежедневно. В последний месяц контракта происходят более тяжелые сделки с проходом в 2-3$. В этот период рекомендуется торговать особенно осторожно, т.к в конце контракта образуется множество рейтинговых цен.
б) При накоплении объема контракта свыше 300000 лот, ориентиром являются объемы прошлой и позапрошлой недели.
в) В последнюю неделю контракта происходит переход на новый контракт, поэтому в этот период торговать не рекомендуется. Не рекомендуется торговать в новостные дни, а именно при выходе новостей от Federal Reserve и отчетах о безработице. Также не рекомендуется торговать в случае форс-мажорных ситуаций в экономике США.

Обзор по истории можно скачать здесь:
http://www.idvolume.com/idv_he.zip
Инструкцию по установке и использованию:
http://www.idvolume.com/idvolume_manual_ru.zip

Рекомендуем обратить внимание на аналогичный индикатор объемов, но с более расширенными функциями.

По всем вопросам просим обращаться по адресу: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it